PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSRLX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRLX с ^GSPC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Chiron Real Asset Fund (FSRLX) и S&P 500 (^GSPC).

FSRLX управляется FS Investments. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSRLX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FSRLX и ^GSPC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSRLX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Chiron Real Asset Fund (FSRLX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
30.37%
125.78%
FSRLX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSRLX:

-0.30

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

FSRLX:

-0.25

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

FSRLX:

0.96

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

FSRLX:

-0.26

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

FSRLX:

-0.73

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

FSRLX:

7.93%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

FSRLX:

19.41%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

FSRLX:

-22.22%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FSRLX:

-19.00%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, FSRLX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%.

FSRLX

С начала года

-10.12%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-16.64%

1 год

-9.38%

5 лет

6.06%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSRLX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRLX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRLX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSRLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Chiron Real Asset Fund (FSRLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSRLX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRLX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.49
0.44
FSRLX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FSRLX и ^GSPC

Максимальная просадка FSRLX за все время составила -22.22%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.00%
-7.88%
FSRLX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FSRLX и ^GSPC

Текущая волатильность для FS Chiron Real Asset Fund (FSRLX) составляет 0.12%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что FSRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.12%
6.82%
FSRLX
^GSPC