Сравнение FSRLX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение FSRLX с ^GSPC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Chiron Real Asset Fund (FSRLX) и S&P 500 (^GSPC).

FSRLX управляется FS Investments. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSRLX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FSRLX и ^GSPC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FSRLX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Chiron Real Asset Fund (FSRLX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FSRLX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSRLX:

-0.31

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

FSRLX:

-0.27

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

FSRLX:

0.96

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

FSRLX:

-0.27

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

FSRLX:

-0.77

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

FSRLX:

7.75%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

FSRLX:

19.38%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

FSRLX:

-22.22%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FSRLX:

-18.93%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSRLX показывает доходность -10.03%, а ^GSPC немного ниже – -10.18%.

FSRLX

С начала года

-10.03%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

-15.87%

1 год

-5.68%

5 лет

6.83%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSRLX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSRLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSRLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Chiron Real Asset Fund (FSRLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FSRLX: -0.31

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

FSRLX: -0.27

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

FSRLX: 0.96

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

FSRLX: -0.27

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

FSRLX: -0.77

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа FSRLX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRLX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FSRLX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FSRLX и ^GSPC

Максимальная просадка FSRLX за все время составила -22.22%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FSRLX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FSRLX и ^GSPC

Текущая волатильность для FS Chiron Real Asset Fund (FSRLX) составляет 0.47%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что FSRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FSRLX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FSRLX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FSRLX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSRLX и ^GSPC

FSRLX

^GSPC

Сравнение FSRLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок FSRLX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FSRLX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество