PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSRLX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSRLX и ^GSPC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FSRLX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Chiron Real Asset Fund (FSRLX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.00%
6.47%
FSRLX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSRLX:

0.61

^GSPC:

1.90

Коэф-т Сортино

FSRLX:

0.83

^GSPC:

2.54

Коэф-т Омега

FSRLX:

1.15

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

FSRLX:

0.79

^GSPC:

2.87

Коэф-т Мартина

FSRLX:

3.10

^GSPC:

11.84

Индекс Язвы

FSRLX:

3.17%

^GSPC:

2.06%

Дневная вол-ть

FSRLX:

15.98%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

FSRLX:

-21.91%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FSRLX:

-10.09%

^GSPC:

-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, FSRLX показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%.


FSRLX

С начала года

1.99%

1 месяц

-10.02%

6 месяцев

-3.00%

1 год

10.51%

5 лет

5.46%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.16%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

6.47%

1 год

24.84%

5 лет

12.36%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSRLX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSRLX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRLX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRLX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSRLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Chiron Real Asset Fund (FSRLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSRLX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.611.90
Коэффициент Сортино FSRLX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.832.54
Коэффициент Омега FSRLX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.35
Коэффициент Кальмара FSRLX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.792.87
Коэффициент Мартина FSRLX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.1011.84
FSRLX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FSRLX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRLX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.61
1.90
FSRLX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FSRLX и ^GSPC

Максимальная просадка FSRLX за все время составила -21.91%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.09%
-2.30%
FSRLX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FSRLX и ^GSPC

FS Chiron Real Asset Fund (FSRLX) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FSRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.17%
4.97%
FSRLX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab